스토캐스틱 오실레이터는 시장에서 과매수 및 과매도 조건을 식별하기 위해 트레이더가 널리 사용하는 모멘텀 지표입니다. 금융 시장에서 거래되는 증권의 기술적 분석에 널리 사용되는 도구입니다. 1950년대 조지 레인(George Lane)이 개발한 스토캐스틱 오실레이터는 증권의 종가를 주어진 기간 동안의 가격 범위와 비교합니다. 이는 종가가 상승세에서 더 높고 하락세에서 더 낮다는 가정에 근거합니다. 이 블로그 게시물에서는 스토캐스틱 오실레이터가 계산되는 방법, 해석 및 트레이더가 거래 결정을 내리는 데 사용할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.
스토캐스틱 오실레이터 계산
확률적 오실레이터는 %K와 %D의 두 선을 사용하여 계산됩니다. %K 라인은 메인 라인이며 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
%K = [(C – L5) / (H5 – L5)] * 100
여기서 C는 현재 기간의 종가이고 L5는 최근 5개 기간 중 가장 낮은 가격이며 H5는 최근 5개 기간 중 가장 높은 가격입니다. 결과 값은 0과 100 사이에서 진동하는 백분율입니다.
%D 선은 %K 선의 이동 평균이며 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
%D = MA(%K, N)
여기서 MA는 이동 평균 함수이고 N은 이동 평균 계산에 사용되는 기간 수입니다. N의 가장 일반적인 값은 3입니다.
스토캐스틱 오실레이터 해석
스토캐스틱 오실레이터에는 80과 20의 두 가지 주요 수준이 있습니다. %K 선이 80 수준을 초과하면 과매수로 간주되고 20 수준 아래로 교차하면 과매도로 간주됩니다. 트레이더는 이 수준을 사용하여 잠재적 추세 반전을 식별하거나 기존 추세를 확인합니다.
스토캐스틱 오실레이터가 과매수되면 증권이 너무 높은 가격에 거래되고 있으며 조정이 필요할 수 있음을 시사합니다. 반대로 과매도 상태라면 해당 증권이 너무 낮은 가격에 거래되고 있고 랠리가 예상된다는 뜻입니다. 거래자는 이 정보를 사용하여 구매 및 판매 결정을 내릴 수 있습니다.
스토캐스틱 오실레이터의 또 다른 중요한 특징은 오실레이터와 증권 가격의 다이버전스입니다. 스토캐스틱 오실레이터가 더 낮은 고점을 만드는 동안 보안이 새로운 고점을 만드는 경우 상승 추세에서 잠재적인 약세를 나타내는 신호입니다. 반대로, 스토캐스틱 오실레이터가 더 높은 저점을 만드는 동안 증권이 새로운 저점을 만드는 경우 이는 하락세에서 잠재적인 힘을 나타내는 신호입니다.
트레이딩에서 스토캐스틱 오실레이터 사용하기
트레이더는 스토캐스틱 오실레이터를 다양한 방식으로 사용하여 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 한 가지 접근 방식은 %K와 %D 라인의 교차를 매수 또는 매도 신호로 사용하는 것입니다. 예를 들어 %K선이 %D선 위로 교차하면 매수 신호이고 아래로 교차하면 매도 신호입니다.
또 다른 접근법은 과매수 및 과매도 수준을 구매 또는 판매 결정에 대한 확인으로 사용하는 것입니다. 예를 들어, 트레이더가 스토캐스틱 오실레이터를 기반으로 증권이 과매도된 것을 확인하고 다른 지표나 가격 패턴에서 강세 신호가 있는 경우 롱 포지션에 진입하기에 좋은 시기일 수 있습니다.
스토캐스틱 오실레이터는 다른 기술 지표와 결합하여 거래 시스템을 만들 수도 있습니다. 예를 들어, 트레이더는 추세 필터로 이동 평균 교차를 사용하고 타이밍 지표로 확률 오실레이터를 사용할 수 있습니다. 이동 평균이 추세 방향으로 정렬될 때까지 기다린 다음 확률적 오실레이터를 사용하여 진입 또는 퇴장 시간을 조정함으로써 거래자는 성공적인 거래의 확률을 높일 수 있습니다.
결론
스토캐스틱 오실레이터는 트레이더가 시장에서 과매수 및 과매도 상태를 식별하는 데 유용한 인기 있는 모멘텀 지표입니다. %K와 %D의 두 라인을 사용하여 계산되며 키 레벨 80과 20을 기준으로 해석됩니다. 트레이더는 스토캐스틱 오실레이터를 단독으로 또는 다른 기술적 지표와 함께 다양한 방식으로 사용하여 구매 및 판매 결정을 내릴 수 있습니다. . 기술적 분석 도구와 마찬가지로 제한 사항을 이해하고 거래 결정을 위해 신호에만 의존하지 않는 것이 중요합니다.
